Styky Fínov so Švédskom boli bežné aj počas predkresťanskej éry. Vikingovia tu boli známi tak vďaka svojim obchodom, ako aj lúpením. No nemáme žiadny dôkaz o tom, že by vo Fínsku, okrem Åland, vznikli škandinávske osady.
Podľa archeologických nálezov zakorenilo vo Fínsku kresťanstvo v 11. storočí. Podľa neskorších zdrojov sem v roku 1155 zavítal sv. Henrich, pravdepodobne Angličan, aby zorganizoval cirkev a vyberal cirkevné dane. Pravdepodobne bol podporovaný švédskym kráľom. Henrich bol skoro umučený, ale na jeho pamiatku vznikol významný kult.
Podľa niekoľkých málo zachovaných dokumentov bola cirkev vo Fínsku v chaose až do začiatku 13. storočia, kedy misionársky biskup Tomáš zrejme dokázal priniesť istú stabilitu a poriadok. V rovnakom čase sa Fínsko snažilo podrobiť si niekoľko štátov: novo vzniknuté Švédske kráľovstvo, Dánsko, Novgorod a zrejme aj veliteľov nemeckých križiackych výprav. Fíni mali vlastných vládcov, ale žiadnu centrálnu autoritu. Navzdory kultúrnym a jazykovým podobnostiam muselo byť vedomie spoločnej fínskej identity iba hmlisté.
Ako „Fínsko“ sa označovala iba juhozápadná provincia, ktorú od 18. storočia poznáme ako región "Vlastné Fínsko". Myšlienka „fínskej krajiny“ v modernom zmysle sa pomaly rozvíjala od 15. do 18. storočia. Idea bola podporená najmä Katolíckou cirkvou, ktorá považovala oblasť zhruba dnešného Fínska za jednu diecézu, a tak sa Fíni mohli začať považovať za vzájomne príbuzných.
Švédsku vládu vo Fínsku sa podarilo stabilizovať grófovi Birgerovi po križiackej výprave, ktorá sa väčšinou datuje do roku 1238 alebo 1249. Novgorod naopak získal moc nad Karéliou, východným susedom Fínska. Vznikla tak na východe Fínska aj hranica medzi katolíckou a pravoslávnou sférou vplyvu.
V 13. storočí sa Fínsko integrovalo do stredovekej európskej civilizácie. Okolo roku 1249 do Fínska prišiel Dominikánsky rád a získal tu značný vplyv. Počiatkom 14. storočia sa na Sorbonne objavili prví fínski študenti. V juhozápadnej časti zeme sa pôvodné osídlenie vyvinulo v prvé mesto — Turku, ktoré sa skoro stalo jedným z najväčších miest v Švédskom kráľovstve. Bývali v ňom tiež nemeckí obchodníci a remeselníci. Zvyšok Fínska bol ale urbanizovaný iba veľmi málo. V južnom Fínsku a na západnom pobreží bolo riedke poľnohospodárske osídlenie úzko spojené s jednotlivými farnosťami. V ostatných častiach krajiny žili malé populácie laponských lovcov, rybárov a malých farmárov, ktorí boli vykorisťovaní fínskymi a karelskými vyberačmi daní.
V 12. a 13. storočí prišiel veľký počet švédskych osadníkov na južné a severozápadné pobrežie Fínska, na Ålandy a ostrovy medzi Ålandami a Turku. V týchto regiónoch sa dnes bežne hovorí švédsky. Švédčina sa stala jazykom vysoko postavených ľudí aj v mnohých ďalších častiach krajiny.
Biskupstvo v Turku bolo založené v 13. storočí. Často sa označuje ako stredoveký predchodca dnešného Fínska, pretože jeho diecéza zahŕňala celé jeho dnešné územie. Katedrála v Turku sa stala centrom kultu svätého Henricha a prirodzene tiež kultúrnym centrom diecézy. Biskup bol cirkevnou autoritou nad väčšinou dnešného Fínska a bol obyčajne aj najmocnejším mužom v krajine. Biskupi boli často Fíni. Na druhej strane velitelia hradov boli častejšie Škandinávci alebo Nemci.
Roku 1362 boli zástupcovia Fínska povolaní zúčastniť sa volieb švédskeho kráľa. Tento rok je často považovaný za dátum začlenenia fínskeho územia do Švédskeho kráľovstva. Podobne ako v škandinávskej časti kráľovstva, aj tu nižšia šľachta pozostávala z veľmožov a zemanov, ktorí si mohli dovoliť výzbroj pre muža a koňa. Väčšina z nich žila v južnej časti Fínska.
Silná vyborgská pevnosť (fínsky: Viipuri, švédsky: Viborg) bránila východnú hranicu Fínska. Švédsko síce v roku 1323 podpísalo s Novgorodom Nöteborský mier, ten ale netrval dlho. Napríklad v roku 1348 švédsky kráľ Magnus Eriksson vypravil križiacku výpravu proti „pravoslávnym kacírom“. Misia zlyhala a kráľ dokázal iba naštvať tých, ktorí ho podporovali, a tak stratiť svoju korunu.
Jablkom sváru medzi Švédskom a Novgorodom bolo severné pobrežie Botnického zálivu a divočina regiónu Savo vo východnom Fínsku. Novgorod považoval tieto oblasti za svoje lovecké a rybárske územia a protestoval proti pomalej infiltrácii katolíckých osadníkov zo západu. Koncom 14. a v priebehu 15. storočia sa vyskytli občasné nájazdy a šarvátky medzi Švédskom a Novgorodom, po väčšinu času sa ale udržiaval krehký mier.
Fínsko bolo zatiahnuté tiež do vnútorných švédskych potyčiek. Počas 80. rokov 14. storočia sa sem zo škandinávskej časti Švédska preniesla občianska vojna. Jej víťazom sa stala kráľovná Margaréta I., ktorá v roku 1389 zjednotila na 130 rokov pod jednu vládu Dánsko, Švédsko a Nórsko (Kalmarská únia). Fínsko bolo niekoľkokrát zatiahnuté do pokusov Švédov túto úniu opustiť. Všeobecne ale Fínsko v 15. storočí relatívne prosperovalo, počet obyvateľov rástol a ekonomika sa zlepšovala.
Koncom storočia ale na východe zasa prituhlo. Moskovské kniežatstvo dobylo Novgorod, čím si pripravilo pôdu pre zjednotenie Ruska. Vojna Švédska s Ruskom na seba nedala dlho čakať. Vypukla v roku 1495 a trvala dva roky. Opevnený Vyborg stál proti ruskému obliehaniu. Podľa vtedajších legiend bol zachránený iba zázrakom.